zarzadzanie-wiedza.waw.pl

Program

Ryzyko stopy procentowej (zmian wartości, refinansowania, reinwestycji)
Stopy procentowe spot i forward. Stopy nominalne i realne
Konwersje stóp procentowych
Teorie stopy procentowej
Wartość pozycji (instrumentu finansowego, kredytu, pozycji aktywów) a zmiany stóp procentowych (wykorzystanie stóp spot i stóp forward)
Okres trwania i wypukłość dla różnych instrumentów finansowych
Bilansowa luka okresów trwania
Metoda okresów trwania (duration)
Metoda terminów wykupu
Metoda zarządzania luką funduszy
Mierniki ryzyka stopy procentowej (m.in. Value at Risk)
Wykorzystanie metod stochastycznych do badania ryzyka stopy procentowej
Strategie konserwatywne i agresywne zarządzania stopą procentową
Wykorzystanie instrumentów pochodnych (m.in. FRA, procentowe kontrakty futures, swap)

Forma szkolenia

3-dniowe (20 godz.) seminarium w formie wykładu i ćwiczeń w rozwiązywaniu praktycznych problemów
Program na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem

Firma

Warszawski Instytut Bankowości